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举个例子：
#coding:utf-8
s = u'中文'
f = open("test.txt","w")
f.write(s)
f.close()
原因是编码方式错误，应该改为utf-8编码。
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解决方案一：
#coding:utf-8
s = u'中文'
f = open("test.txt","w")
f.write(s.encode("utf-8"))
f.close()
解决方案二：
#coding:utf-8
import sys
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf-8')
s = u'中文'
f = open("test.txt","w")
f.write(s)
f.close()
